职位描述
加分项:
1、了解固收产品特性(现券交易、国债期货等)交易规则(如做市商制度、报价驱动市场)及风控指标(如DV01、久期、流动性监控);
2、有低延迟系统优化经验(如网络调优、内核参数优化);
3、有策略交易系统开发经验者优先,包括算法执行、组合优化、市场微观结构分析等。
岗位职责:
一、系统设计与开发
1、负责固收交易管理系统的开发,包括但不限于:订单管理、执行算法、实时风控、头寸管理、清算对账等模块;
2、开发固收策略交易系统,支持量化策略的快速接回测、仿真及实盘交易,优化策略执行效率与低入、延迟性能;
3、对接市场数据源(如Wind)、交易所接口、清算系统及内部风控平台,保障系统高可用性与稳定性。
二、技术攻关与优化
1、解决固收交易场景下的高性能计算、低延迟通信、高并发处理等技术难题;
2、优化系统架构,提升策略执行速度与系统容灾能力,满足自营业务对实时性与可靠性的严苛要求。
三、业务协同与支持
1、深入理解固收交易业务逻辑,与交易员、量化研究员、风控团队紧密协作,将业务需求转化为技术方案;
2、提供系统运维支持,快速响应生产环境问题,确保交易时段零故障。
任职要求:
1、统招全日制本科及以上学历,计算机科学、软件工程、数学、金融工程等相关专业,三年以上开发工作经验,参与过大型开发项目;
2、精通Java/C /中至少一门语言,熟悉Linux开发环境及分布式系统设计,熟练掌握常用命令及Shell编程;
3、熟悉主流数据库使用(oracle、mysql等)、熟悉内存数据库(如Redis)消息队列(如Kafka)等技术;
4、具备较强的学习能力,对金融知识保持浓厚兴趣,愿意深入了解行业动态与业务逻辑。