【岗位职责】
1.因子方向：对海量数据进行深入探索与研究，基于统计学、机器学习、微观金融理论等方法提取有效因子特征；
2.模型方向：运用人工智能前沿技术完成模型调优训练，优化现有的投资组合，扩展投资组合的构建方法；
3.数据方向：参与量化各类数据的集成、清洗、处理、检验。
【任职要求】
1.国内外重点高校2026-2027年毕业在校生；
2.金融工程、数学、概率统计、计算机等相关专业背景，具备扎实的数理基础和计算机基础；
3.因子方向：有高频因子或基本面因子研究经验，熟练使用python；
4.模型方向：熟悉组合优化和模型调优，熟练使用python、pytorch；
5.数据方向：熟悉level2数据特点，熟练使用numpy/pandas进行数据处理，熟悉c ；
6.具有较强的数据分析和逻辑推断能力，热爱量化行业。