【岗位职责 】 1. 核心策略研发 : 负责高频/中高频量化交易策略的全生命周期开发，包括因子挖掘、模型训练、回测验证及实盘上线。 深入研究市场微观结构 (Market Microstructure)，基于Level-2/Tick数据通过统计学习或深度学习方法提取非线性Alpha信号。 设计并优化日内回转 (T0)、统计套利 (StatArb) 或 算法执行 (Algorithmic Execution) 策略。 2. 高性能系统工程 (High-Performance Engineering): 维护并升级基于 C 17/20 的超低延迟交易系统，优化 Tick-to-Trade 延迟至微秒 (μs) 级别。 参与构建大规模分布式回测系统，利用 异构计算 (CUDA/FPGA) 加速海量历史数据的模拟与参数寻优。 优化内存管理、网络协议栈 (TCP/UDP, Kernel Bypass/Solarflare) 及并发模型，确保极端行情下的系统稳定性。 3. 数据科学与前沿探索: 追踪 ICML, NeurIPS, ICLR 等顶会前沿算法（如 Transformer, Graph NN, Reinforcement Learning），并在金融时间序列中落地。 处理清洗PB级非结构化数据（另类数据），构建高可用的特征工程流水线。 【任职要求】 1. 教育背景: 学历要求： 硕士或博士学位优先，特别优秀的本科生亦可。 专业方向： 计算机科学、应用数学、理论物理、统计学或相关硬理工科。 编程能力： 精通 C (STL, Template Metaprogramming, Lock-free data structures) 与 Python (Numpy, Pandas, PyTorch/TensorFlow)。 数学功底： 对随机微积分、线性代数、凸优化、时间序列分析有极深刻的理解。 3. 软性素质 (Soft Skills): 极强的好奇心与Self-driven特质，能够适应高强度的智力挑战。 对数字极度敏感，具备极严谨的逻辑思维能力和抗压能力。